2019年初级银行从业资格考试试题及答案：银行管理（模拟13）

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2019年初级银行从业资格考试试题及答案：银行管理（模拟13）

A.法律

B.行政法规

C.部门规章

D.自律性组织的行业准则

E.职业操守

『正确答案』ABCDE

『答案解析』本题考查合规的定义。《商业银行合规风险管理指引》第三条指出，法律、规则和准则是指适用于银行业经营活动的法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件、经营规则、自律性组织的行业准则、行为守则和职业操守。

【例2·多选题】《商业银行合规风险管理指引》明确规定了合规风险管理体系应该具有的基本要素，包括()。

A.合规政策

B.合规管理部门的组织结构和资源

C.合规风险管理计划

D.合规风险识别和管理流程

E.合规培训与教育制度

『正确答案』ABCDE

『答案解析』本题考查合规风险管理体系。《商业银行合规风险管理指引》明确规定了合规风险管理体系应该具有的基本要素，包括：合规政策、合规管理部门的组织结构和资源、合规风险管理计划、合规风险识别和管理流程、合规培训与教育制度。

【例3·判断题】根据《商业银行合规风险管理指引》，合规负责人可以分管业务条线。()

A.正确

B.错误

『正确答案』B

『答案解析』本题考查合规负责人职责。根据《商业银行合规风险管理指引》，合规负责人不得分管业务条线。

【例1·单选题】()是内部审计中最传统和最主要的工作方式。

A.现场审计

B.非现场审计

C.现场走访

D.自行查核

『正确答案』A

『答案解析』本题考查内部审计工作方法。现场审计是内部审计中最传统和最主要的工作方式。

【例2·单选题】银行一般以()年为一个周期对分支机构开展一次全面审计。

A.半年

B.1年

C.2年

D.3年

『正确答案』D

『答案解析』本题考查全面审计。银行一般以3年为一个周期对分支机构开展一次全面审计。

【例3·多选题】现场审计主要包括()等方面的内容。

A.全面审计

B.专项审计

C.离任审计

D.现场走访

E.自行查核

『正确答案』ABC

『答案解析』本题考查现场审计。现场审计主要包括全面审计、专项审计、离任审计三个方面。

【例4·判断题】《中国内部审计准则》将内部审计定义为“一种独立、客观的监督和评价活动，它通过运用系统、规范的方法，审查和评价组织的业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性，以促进组织完善治理、增加价值和实现目标”。()

A.正确

B.错误

『正确答案』B

『答案解析』本题考查内部审计定义。新修订的《中国内部审计准则》将内部审计定义为“一种独立、客观的确认和咨询活动，它通过运用系统、规范的方法，审查和评价组织的业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性，以促进组织完善治理、增加价值和实现目标”。

2018年初级银行从业资格考试试题及答案：公司信贷（章节9)

一、单选题

1.巴塞尔资本协议中规定，若债务人对于银行的实质性信贷债务逾期()天，则该债务人将被视为违约。

A.30

B.60

C.90

D.120

答案：C【解析】巴塞尔资本协议中规定，若债务人对于银行的实质性信贷债务逾期90天，债务人将被视为违约。

2.巴塞尔资本协议中规定，若客户违反了规定的透支限额或者新核定的限额()目前的余额，各项透支将被视为逾期。

A.大于

B.小于

C.等于

D.不大于

答案：B【解析】巴塞尔资本协议中规定，若客户违反了规定的透支限额或者新核定的限额小于目前的余额，各项透支将被视为逾期。

3.()的构建和测算是内部评级法的核心，同时也是许多技术问题的焦点。

A.统计计量模型

B.违约概率模型

C.定量分析模型

D.定性分析模型

答案：B【解析】巴塞尔资本协议下，内部评级法下每个评级结果都需要对应一个违约概率。违约概率模型的构建和测算是内部评级法的核心，同时也是许多技术问题的焦点。

4.违约概率模型即使用定量和定性风险因素或者指标预测PD值的模型，其中定量指标包括()。

A.股东背景

B.管理水平

C.行业特征

D.偿债能力

答案：D【解析】违约概率模型即使用定量和定性风险因素或者指标预测PD值的模型，定量指标一般来说是财务指标，例如利润、杠杆、偿债能力类财务指标，定性指标则包括股东背景、管理水平、行业特征等。

5.根据《巴塞尔新资本协议》的规定，中小企业风险暴露是商业银行对年销售额不超过()人民币的债务人开展的授信业务形成的债权。

A.5000万元

B.1亿元

C.2亿元

D.3亿元

答案：D【解析】根据《巴塞尔新资本协议》的规定，中小企业风险暴露是商业银行对年销售额不超过3亿元人民币的债务人开展的授信业务形成的债权。

6.通过()可以计算得到每个客户的违约概率，客观地度量客户的信用风险程度。

A.统计计量模型

B.违约概率模型

C.信用风险量化模型

D.信用风险定性分析模型

答案：A【解析】通过统计计量模型可以计算得到每个客户的违约概率，客观地度量客户的信用风险程度。

7.下列不属于主标尺的基本特征的是()。

A.主标尺应该以债务真实的违约概率为标准划分

B.主标尺应该将违约概率连续且没有重叠地映射到风险等级

C.风险等级的划分足够精细可以分辨不同类型的风险等级

D.客户可以集中在单个风险等级

答案：D【解析】主标尺的基本特征之一是：客户不能集中在单个风险等级，每个风险等级的客户数不能超过总体客户数的一定比例。

8.根据银监会《商业银行资本管理办法(试行)》的规定，设立主标尺时，若单个债务人级别风险暴露超过所有级别风险暴露总量的()，商业银行应有经验数据向银监会证明该级别违约概率区间合理并且较窄。

A.10%

B.20%

C.30%

D.40%

答案：C【解析】根据银监会《商业银行资本管理办法(试行)》的规定，设立主标尺时，若单个债务人级别风险暴露超过所有级别风险暴露总量的30%，商业银行应有经验数据向银监会证明该级别违约概率区间合理并且较窄。

9.根据银监会《商业银行资本管理办法(试行)》的规定，设立主标尺时，商业银行债务人评级应最少具备()个非违约级别、()个违约级别，并保证较高级别的风险小于较低级别的风险。

A.6;1

B.6;2

C.7;1

D.7;2

答案：C【解析】根据银监会《商业银行资本管理办法(试行)》的规定，设立主标尺时，商业银行债务人评级应最少具备7个非违约级别、1个违约级别，并保证较高级别的风险小于较低级别的风险。

10.下列关于客户评级流程的说法中，错误的是()。

A.评级发起是指评级人员对客户进行一次新的评级过程

B.对同一债务人或保证人在商业银行内部最多有两个评级

C.评级发起应遵循客观和审慎的原则

D.评级认定的岗位设置应满足独立性要求

答案：B【解析】对同一债务人或保证人在商业银行内部只能有一个评级。

11.债项评级独立于客户评级，共同构成了商业银行的()。

A.一维评级体系

B.二维评级体系

C.三维评级体系

D.*评级体系

答案：B【解析】债项评级独立于客户评级，共同构成了商业银行的二维评级体系。

12.下列关于债项评级的说法中，错误的是()。

A.在第一维度客户评级中，商业银行应对每个客户名下的每笔债项进行独立的债项评级

B.客户评级的量化基于对违约概率的估计

C.债项评级的量化可以是违约损失率

D.债项评级的量化可以是预期损失

答案：A【解析】在第一维度客户评级中，对于同一客户，无论是作为债务人还是保证人，无论有多少债项，在商业银行内部只能有一个客户评级。在第二维度债项评级中，商业银行应对每个客户名下的每笔债项进行独立的债项评级。

13.在内部评级初级法中，违约损失率需根据监管*规定的方法和参数进行测算，对于无担保或者抵押的债项，按照其为优先级债务和非优先级债务分别规定违约损失率为()和()。

A.30%;50%

B.45%;75%

C.45%;80%

D.50%;90%

答案：B【解析】在内部评级初级法中，违约损失率需根据监管*规定的方法和参数进行测算，对于无担保或者抵押的债项，按照其为优先级债务和非优先级债务分别规定违约损失率为45%和75%。

14.下列关于债项因素的说法中，错误的是()。

A.债项类型是影响LGD大小的重要因素

B.信用贷款的LGD一般高于抵押贷款

C.项目贷款的LGD一般高于流动资金贷款

D.一些有着特殊还款安排的贸易融资产品的LGD低于普通贷款

答案：C【解析】项目贷款的LGD一般低于流动资金贷款。

15.数据驱动的统计方法主要是分析数据背后统计规律，其中较为常用的统计方法不包括()。

A.历史平均值方法

B.回收率分布方法

C.统计回归分析方法

D.判定表方法

答案：D【解析】数据驱动的统计方法主要是分析数据背后统计规律，其中较为常用的统计方法包括历史平均值方法、回收率分布方法、统计回归分析方法、决策树方法等。

16.债项评级工作程序中，属于贷后程序的是()。

A.评级更新

B.评级****

C.评级认定

D.评级发起

答案：A【解析】评级发起、评级认定、评级****属于贷前程序，评级更新属于贷后程序。

17.债项等级的定期更新由债项评级系统按一定时间频率自动进行，一般按()进行。

A.天

B.周

C.月

D.年

答案：C【解析】债项等级的定期更新由债项评级系统按一定时间频率自动进行，一般按月进行。

二、多选题

18.客户评级对象可以按照《巴塞尔新资本协议》内部评级法的要求，根据不同潜在风险特征分为()。

A.公司

B.主权

C.银行

D.批发

E.股权

答案：ABCE【解析】客户评级对象可以按照《巴塞尔新资本协议》内部评级法的要求，根据不同潜在风险特征分为五大类：公司、主权、银行、零售和股权。

19.根据债务人类型及其风险特征，公司风险暴露分为()。

A.小微企业风险暴露

B.中小企业风险暴露

C.大型企业风险暴露

D.专业贷款

E.一般公司风险暴露

答案：BDE【解析】根据债务人类型及其风险特征，公司风险暴露分为中小企业风险暴露、专业贷款和一般公司风险暴露。

20.客户评级流程包括()。

A.评级发起

B.评级认定

C.评级复核

D.评级****

E.评级更新

答案：ABDE【解析】客户评级流程包括：(1)评级发起。(2)评级认定。(3)评级****。(4)评级更新。

21.非零售类业务的债项包括()。

A.贷款

B.票据

C.债券

D.贸易融资

E.表内业务垫款

答案：ABCD【解析】非零售类业务的债项包括贷款、票据、债券、贸易融资、表外业务垫款、担保类、类表外业务等。

22.债项评级需要考虑的因素包括()。

A.债项因素

B.风险缓释因素

C.企业因素

D.行业因素

E.宏观经济周期因素

答案：ABCDE【解析】债项评级需要考虑的因素包括债项因素、风险缓释因素、企业因素、行业因素和宏观经济周期因素。

23.贷前债项评级工作包括()等工作程序。

A.调查

B.初评

C.审查

D.审定

E.更新

答案：ABCD【解析】贷前债项评级工作包括调查、初评、审查和审定等工作程序。

24.贷前债项评级工作的调查内容包括()。

A.债项基本信息

B.合同条款和还款安排

C.抵质押情况

D.保证信息

E.借款企业信息

答案：ABCDE【解析】贷前债项评级工作的调查内容包括：债项基本信息;合同条款和还款安排;抵质押情况，包括抵质押品的类型、所有权和价值信息;保证信息，包括保证金额、保证类型，以及保证人的风险水平等;借款企业信息，包括行业、企业类型、资产负债情况等;其他需要调查的信息。

25.债项评级的结果可以有多种用途，主要包括()。

A.应用于二维评级体系

B.应用于授信审批

C.应用于贷款定价

D.应用于资本和拨备计量与管理

E.应用于风险监测和绩效考核

答案：ABCDE【解析】债项评级的结果可以有多种用途，主要包括：(1)应用于二维评级体系。(2)应用于授信审批。(3)应用于贷款定价。(4)应用于资本和拨备计量与管理。(5)应用于风险监测和绩效考核。(6)应用于不良资产处置与回收。

26.客户申请或拟申请信贷业务时，要结合债项对应的()以及银行要求的最低资本回报率，按照风险调整后的资本收益率法对债项进行合理定价。

A.资金成本

B.营业成本

C.税务成本

D.人力资源成本

E.风险成本

答案：ABCE【解析】客户申请或拟申请信贷业务时，要结合债项对应的资金成本、营业成本、税务成本、风险成本、经济成本以及银行要求的最低资本回报率，按照风险调整后的资本收益率法对债项进行合理定价，该定价要作为银行客户营销和风险管理的重要参考依据之一。

27.如果银行认定，除非采取追索措施，借款人可能无法全额偿还对银行集团的债务，则债务人将被视为违约。()

A.正确

B.错误

答案：A【解析】巴塞尔资本协议中规定，若出现以下一种情况或同时出现以下两种情况，债务人将被视为违约：第一，银行认定，除非采取追索措施，如变现抵押品(如果存在的话)，借款人可能无法全额偿还对银行集团的债务。第二，债务人对于银行的实质性信贷债务逾期90天。

28.主标尺不需要与国际公认的评级机构的级别相对应。()

A.正确

B.错误

答案：B【解析】主标尺的设立要求之一是：能够与国际公认的评级机构的级别相对应，以便于同行进行比较和资产管理。

29.非零售信贷管理系统允许评级发起人员进行评级结果试算。()

A.正确

B.错误

答案：B【解析】非零售信贷管理系统严格禁止评级发起人员进行评级结果试算，评级结果一经产生，各项评级数据不应随意修改。

​2019年初级银行从业资格考试风险管理考点试题七

2019年初级银行从业资格考试风险管理考点试题七

【例题】()指某一国家经济、政治或社会状况恶化，威胁到在该国有重大商业关系或利益的本国借款人的还款能力的风险。

A.转移风险B.宏观经济风险

C.政治风险D.间接国别风险

『正确答案』D

『答案解析』本题考查间接国别风险。间接国别风险指某一国家经济、政治或社会状况恶化，威胁到在该国有重大商业关系或利益的本国借款人的还款能力的风险。

【例题】发生()事件或指标变动，则认为发生了国别风险。

A.主权违约

B.转移事件

C.货币升值

D.银行业危机

E.政治动荡

『正确答案』ABDE

『答案解析』本题考查国别风险识别。发生以下事件或指标变动，则认为发生了国别风险：(1)主权违约;(2)转移事件;(3)货币贬值;(4)银行业危机;(5)政治动荡。

【例题】主权违约是指主权债务人违约，违约指任何遗漏或延迟支付利息和/或本金。但是折价兑换不包括在违约中。()

『正确答案』×

『答案解析』本题考查国别风险识别。主权违约是指主权债务人违约，违约指任何遗漏或延迟支付利息和/或本金。折价兑换也包括在违约中。

【例题】()指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇偿还其境外债务，或者债务人资产被国有化或被征用等情形。

A.主权违约B.转移事件

C.货币贬值D.政治动荡

『正确答案』B

『答案解析』本题考查国别风险识别。转移事件指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇偿还其境外债务，或者债务人资产被国有化或被征用等情形。

【例题】货币贬值指本地货币兑美元的汇率在一年内贬值超过()或一个更高的比例，具体贬值幅度依据年代背景或一国监管需要。

A.15%

B.20%

C.25%

D.30%

『正确答案』C

『答案解析』本题考查国别风险识别。货币贬值指本地货币兑美元的汇率在一年内贬值超过25%或一个更高的比例，具体贬值幅度依据年代背景或一国监管需要。

【例题】银行业危机指某一经济体银行体系的崩溃，尤其易发生在金融危机的背景下。银行业危机中，衡量系统性危机的风险，即持有银行总资产()或的银行资不抵债，无法偿还储户和/或债权人债务。

A.10%B.15%

C.20%D.25%

『正确答案』A

『答案解析』本题考查国别风险识别。银行业危机指某一经济体银行体系的崩溃，尤其易发生在金融危机的背景下。衡量系统性危机的风险，即持有银行总资产10%或的银行资不抵债，无法偿还储户和/或债权人债务。

【例题】在银行监管的基本原则中，()是指银监会在进行监管活动中要合理配置和利用监管资源，提高监管效率，既要保证全面履行监管职责，确保监管目标实现，又要降低监管成本，不给纳税人、被监管对象带来负担。

A.依法原则B.公开原则

C.公正原则D.效率原则

『正确答案』D

『答案解析』本题考查银行监管。效率原则是指银监会在进行监管活动中要合理配置和利用监管资源，提高监管效率，既要保证全面履行监管职责，确保监管目标实现，又要降低监管成本，不给纳税人、被监管对象带来负担。

【例题】银监会明确提出良好银行监管的标准包括()。

A.努力提升我国银行业在国际金融服务中的竞争力

B.通过抑制金融创新促进金融稳定

C.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制

D.鼓励公平竞争，反对无序竞争

E.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制

『正确答案』ACDE

『答案解析』本题考查银行监管。银监会明确提出良好银行监管的六条标准：促进金融稳定和金融创新共同发展;努力提升我国银行业在国际金融服务中的竞争力;对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制;鼓励公平竞争，反对无序竞争;对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制;高校、节约地使用一切监管资源。

【例题】中国银监会提出的监管理念是“管市场、管风险、管内控、提高透明度”。()

『正确答案』×

『答案解析』本题考查银行监管。中国银监会提出了“管法人、管风险、管内控、提高透明度”的监管理念。

【例题】关于风险监管的说法错误的是()。

A.风险监管是指通过识别银行固有的风险种类，进而对其经营管理所涉及的各类风险进行评估

B.风险监管是将风险按照评级标准，系统、全面、持续地评价一家银行经营管理状况的监管方式

C.风险监管是一种全面、静态的掌握银行情况的监管

D.风险监管是一种计划性强、目标明确、提高效率和节省资源的监管模式

『正确答案』C

『答案解析』本题考查银行监管。风险监管是一种全面、动态的掌握银行情况的监管。

【例题】风险监管的作用主要体现在()。

A.通过对机构信息的收集、对业务和各类风险及风险管理程序的评估，能更好地了解机构的风险状况和管理素质，及早识别出即将形成的风险，具有前瞻性

B.通过事前对风险的有效识别，可根据每个机构的风险特点设计检查和监管方案，更有计划性、灵活性和针对性

C.明确监管的风险导向，提高银行管理层对风险管理的关注程度，同时也提高管理层对监管的认同感

D.把监管重心转移到银行风险管理和外部控制质量的评估上

E.明确非现场监管和现场检查的职责，使二者分工更清晰、结合更紧密

『正确答案』ABCE

『答案解析』本题考查银行监管。D错误，应是把监管中心转移到银行风险管理和内部控制质量的评估上。

【例题】下列不属于银行监管方法的是()。

A.市场准入

B.监督检查

C.资本监管

D.市场退出

『正确答案』D

『答案解析』本题考查银行监管。银行监管方法包括：市场准入、监督检查、资本监管。

【例题】在银行监管方法中，()指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制。

A.市场准入B.监督检查

C.资本监管D.市场退出

『正确答案』A

『答案解析』本题考查银行监管。市场准入指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制。

【例题】资金业务是商业银行各项业务操作的集中体现，也是最容易引发操作风险的业务环节。()

『正确答案』×

『答案解析』本题考查主要业务操作风险控制。柜面业务是商业银行各项业务操作的集中体现，也是最容易引发操作风险的业务环节。

【例题】柜面业务操作风险的成因包括()。

A.轻视柜面业务内控管理和风险防范

B.规章制度和业务操作流程本身存在漏洞

C.客户监管难度加大，信息技术手段不健全

D.柜台人员安全意识不强，缺乏岗位制约和自我保护意识

E.柜员工作强度大但收入不高，工作缺乏热情和责任感等

『正确答案』ABDE

『答案解析』本题考查柜面业务。C选项为法人信贷业务操作风险的成因。

【例题】柜面业务操作风险的控制措施包括()。

A.完善规章制度和业务操作流程

B.加强业务系统建设

C.加强岗位培训

D.明确主责任人制度

E.强化一线实时监督检查

『正确答案』ABCE

『答案解析』本题考查柜面业务。D为法人信贷业务操作风险的控制措施。

【例题】下列属于法人信贷业务的是()。

A.客户贷款业务

B.平账和财务核对

C.贴现业务

D.银行承兑汇票

E.重要凭证和重要物品管理

『正确答案』ACD

『答案解析』本题考查法人信贷业务。BE为柜面业务，不选。

【例题】法人信贷业务的流程包括()。

A.评级授信B.贷后跟踪

C.信贷审查D.信贷审批

E.贷款发放

『正确答案』ACDE

『答案解析』本题考查法人信贷业务。法人信贷业务流程包括评级授信、贷前调查、信贷审查、信贷审批、贷款发放、贷后管理。

【例题】法人信贷业务操作风险的成因包括()。

A.片面追求贷款规模和市场份额

B.信贷制度不完善，缺乏监督制约机制

C.规章制度和业务操作流程本身存在漏洞

D.客户监管难度加大，信息技术手段不健全

E.社会缺乏良好的信贷文化和信用环境等

『正确答案』ABDE

『答案解析』本题考查法人信贷业务。C为柜面业务操作风险成因。

【例题】下列属于法人信贷业务操作风险控制措施的是()。

A.明确主责任人制度

B.加快信贷电子化建设

C.把握关键环节

D.成立个人信贷业务中心

E.提高法律介入程度

『正确答案』ABCE

『答案解析』本题考查个人信贷业务。D为个人信贷业务的操作风险控制措施。

【例题】个人信贷业务操作风险的成因包括()。

A.商业银行对个人信贷业务缺乏风险意识或风险防范经验不足

B.内部控制薄弱

C.内控制度不完善、业务流程有漏洞

D.管理模式不科学、经营层次过低且缺乏约束

E.个人信用体系不健全

『正确答案』ACDE

『答案解析』本题考查个人信贷业务。B为资金业务操作风险的成因。

【例题】汇率风险的变动取决于国内货币市场的供求状况。()

『正确答案』×

『答案解析』本题考查市场风险识别。汇率风险的变动取决于外汇市场的供求状况。

【例题】()指某一国家经济、政治或社会状况恶化，威胁到在该国有重大商业关系或利益的本国借款人的还款能力的风险。

A.转移风险B.宏观经济风险

C.政治风险D.间接国别风险

『正确答案』D

『答案解析』本题考查间接国别风险。间接国别风险指某一国家经济、政治或社会状况恶化，威胁到在该国有重大商业关系或利益的本国借款人的还款能力的风险。

【例题】发生()事件或指标变动，则认为发生了国别风险。

A.主权违约

B.转移事件

C.货币升值

D.银行业危机

E.政治动荡

『正确答案』ABDE

『答案解析』本题考查国别风险识别。发生以下事件或指标变动，则认为发生了国别风险：(1)主权违约;(2)转移事件;(3)货币贬值;(4)银行业危机;(5)政治动荡。

【例题】主权违约是指主权债务人违约，违约指任何遗漏或延迟支付利息和/或本金。但是折价兑换不包括在违约中。()

『正确答案』×

『答案解析』本题考查国别风险识别。主权违约是指主权债务人违约，违约指任何遗漏或延迟支付利息和/或本金。折价兑换也包括在违约中。

【例题】()指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇偿还其境外债务，或者债务人资产被国有化或被征用等情形。

A.主权违约B.转移事件

C.货币贬值D.政治动荡

『正确答案』B

『答案解析』本题考查国别风险识别。转移事件指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇偿还其境外债务，或者债务人资产被国有化或被征用等情形。

【例题】货币贬值指本地货币兑美元的汇率在一年内贬值超过()或一个更高的比例，具体贬值幅度依据年代背景或一国监管需要。

A.15%

B.20%

C.25%

D.30%

『正确答案』C

『答案解析』本题考查国别风险识别。货币贬值指本地货币兑美元的汇率在一年内贬值超过25%或一个更高的比例，具体贬值幅度依据年代背景或一国监管需要。

【例题】银行业危机指某一经济体银行体系的崩溃，尤其易发生在金融危机的背景下。银行业危机中，衡量系统性危机的风险，即持有银行总资产()或的银行资不抵债，无法偿还储户和/或债权人债务。

A.10%B.15%

C.20%D.25%

『正确答案』A

『答案解析』本题考查国别风险识别。银行业危机指某一经济体银行体系的崩溃，尤其易发生在金融危机的背景下。衡量系统性危机的风险，即持有银行总资产10%或的银行资不抵债，无法偿还储户和/或债权人债务。

【例题】在银行监管的基本原则中，()是指银监会在进行监管活动中要合理配置和利用监管资源，提高监管效率，既要保证全面履行监管职责，确保监管目标实现，又要降低监管成本，不给纳税人、被监管对象带来负担。

A.依法原则B.公开原则

C.公正原则D.效率原则

『正确答案』D

『答案解析』本题考查银行监管。效率原则是指银监会在进行监管活动中要合理配置和利用监管资源，提高监管效率，既要保证全面履行监管职责，确保监管目标实现，又要降低监管成本，不给纳税人、被监管对象带来负担。

【例题】银监会明确提出良好银行监管的标准包括()。

A.努力提升我国银行业在国际金融服务中的竞争力

B.通过抑制金融创新促进金融稳定

C.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制

D.鼓励公平竞争，反对无序竞争

E.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制

『正确答案』ACDE

『答案解析』本题考查银行监管。银监会明确提出良好银行监管的六条标准：促进金融稳定和金融创新共同发展;努力提升我国银行业在国际金融服务中的竞争力;对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制;鼓励公平竞争，反对无序竞争;对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制;高校、节约地使用一切监管资源。

【例题】中国银监会提出的监管理念是“管市场、管风险、管内控、提高透明度”。()

『正确答案』×

『答案解析』本题考查银行监管。中国银监会提出了“管法人、管风险、管内控、提高透明度”的监管理念。

【例题】关于风险监管的说法错误的是()。

A.风险监管是指通过识别银行固有的风险种类，进而对其经营管理所涉及的各类风险进行评估

B.风险监管是将风险按照评级标准，系统、全面、持续地评价一家银行经营管理状况的监管方式

C.风险监管是一种全面、静态的掌握银行情况的监管

D.风险监管是一种计划性强、目标明确、提高效率和节省资源的监管模式

『正确答案』C

『答案解析』本题考查银行监管。风险监管是一种全面、动态的掌握银行情况的监管。

【例题】风险监管的作用主要体现在()。

A.通过对机构信息的收集、对业务和各类风险及风险管理程序的评估，能更好地了解机构的风险状况和管理素质，及早识别出即将形成的风险，具有前瞻性

B.通过事前对风险的有效识别，可根据每个机构的风险特点设计检查和监管方案，更有计划性、灵活性和针对性

C.明确监管的风险导向，提高银行管理层对风险管理的关注程度，同时也提高管理层对监管的认同感

D.把监管重心转移到银行风险管理和外部控制质量的评估上

E.明确非现场监管和现场检查的职责，使二者分工更清晰、结合更紧密

『正确答案』ABCE

『答案解析』本题考查银行监管。D错误，应是把监管中心转移到银行风险管理和内部控制质量的评估上。

【例题】下列不属于银行监管方法的是()。

A.市场准入

B.监督检查

C.资本监管

D.市场退出

『正确答案』D

『答案解析』本题考查银行监管。银行监管方法包括：市场准入、监督检查、资本监管。

【例题】在银行监管方法中，()指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制。

A.市场准入B.监督检查

C.资本监管D.市场退出

『正确答案』A

『答案解析』本题考查银行监管。市场准入指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制。

【例题】资金业务是商业银行各项业务操作的集中体现，也是最容易引发操作风险的业务环节。()

『正确答案』×

『答案解析』本题考查主要业务操作风险控制。柜面业务是商业银行各项业务操作的集中体现，也是最容易引发操作风险的业务环节。

【例题】柜面业务操作风险的成因包括()。

A.轻视柜面业务内控管理和风险防范

B.规章制度和业务操作流程本身存在漏洞

C.客户监管难度加大，信息技术手段不健全

D.柜台人员安全意识不强，缺乏岗位制约和自我保护意识

E.柜员工作强度大但收入不高，工作缺乏热情和责任感等

『正确答案』ABDE

『答案解析』本题考查柜面业务。C选项为法人信贷业务操作风险的成因。

【例题】柜面业务操作风险的控制措施包括()。

A.完善规章制度和业务操作流程

B.加强业务系统建设

C.加强岗位培训

D.明确主责任人制度

E.强化一线实时监督检查

『正确答案』ABCE

『答案解析』本题考查柜面业务。D为法人信贷业务操作风险的控制措施。

【例题】下列属于法人信贷业务的是()。

A.客户贷款业务

B.平账和财务核对

C.贴现业务

D.银行承兑汇票

E.重要凭证和重要物品管理

『正确答案』ACD

『答案解析』本题考查法人信贷业务。BE为柜面业务，不选。

【例题】法人信贷业务的流程包括()。

A.评级授信B.贷后跟踪

C.信贷审查D.信贷审批

E.贷款发放

『正确答案』ACDE

『答案解析』本题考查法人信贷业务。法人信贷业务流程包括评级授信、贷前调查、信贷审查、信贷审批、贷款发放、贷后管理。

【例题】法人信贷业务操作风险的成因包括()。

A.片面追求贷款规模和市场份额

B.信贷制度不完善，缺乏监督制约机制

C.规章制度和业务操作流程本身存在漏洞

D.客户监管难度加大，信息技术手段不健全

E.社会缺乏良好的信贷文化和信用环境等

『正确答案』ABDE

『答案解析』本题考查法人信贷业务。C为柜面业务操作风险成因。

【例题】下列属于法人信贷业务操作风险控制措施的是()。

A.明确主责任人制度

B.加快信贷电子化建设

C.把握关键环节

D.成立个人信贷业务中心

E.提高法律介入程度

『正确答案』ABCE

『答案解析』本题考查个人信贷业务。D为个人信贷业务的操作风险控制措施。

【例题】个人信贷业务操作风险的成因包括()。

A.商业银行对个人信贷业务缺乏风险意识或风险防范经验不足

B.内部控制薄弱

C.内控制度不完善、业务流程有漏洞

D.管理模式不科学、经营层次过低且缺乏约束

E.个人信用体系不健全

『正确答案』ACDE

『答案解析』本题考查个人信贷业务。B为资金业务操作风险的成因。

【例题】汇率风险的变动取决于国内货币市场的供求状况。()

『正确答案』×

『答案解析』本题考查市场风险识别。汇率风险的变动取决于外汇市场的供求状况。

2018年初级银行从业资格考试试题及答案：公司信贷（章节9)

一、单选题

1.巴塞尔资本协议中规定，若债务人对于银行的实质性信贷债务逾期()天，则该债务人将被视为违约。

A.30

B.60

C.90

D.120

答案：C【解析】巴塞尔资本协议中规定，若债务人对于银行的实质性信贷债务逾期90天，债务人将被视为违约。

2.巴塞尔资本协议中规定，若客户违反了规定的透支限额或者新核定的限额()目前的余额，各项透支将被视为逾期。

A.大于

B.小于

C.等于

D.不大于

答案：B【解析】巴塞尔资本协议中规定，若客户违反了规定的透支限额或者新核定的限额小于目前的余额，各项透支将被视为逾期。

3.()的构建和测算是内部评级法的核心，同时也是许多技术问题的焦点。

A.统计计量模型

B.违约概率模型

C.定量分析模型

D.定性分析模型

答案：B【解析】巴塞尔资本协议下，内部评级法下每个评级结果都需要对应一个违约概率。违约概率模型的构建和测算是内部评级法的核心，同时也是许多技术问题的焦点。

4.违约概率模型即使用定量和定性风险因素或者指标预测PD值的模型，其中定量指标包括()。

A.股东背景

B.管理水平

C.行业特征

D.偿债能力

答案：D【解析】违约概率模型即使用定量和定性风险因素或者指标预测PD值的模型，定量指标一般来说是财务指标，例如利润、杠杆、偿债能力类财务指标，定性指标则包括股东背景、管理水平、行业特征等。

5.根据《巴塞尔新资本协议》的规定，中小企业风险暴露是商业银行对年销售额不超过()人民币的债务人开展的授信业务形成的债权。

A.5000万元

B.1亿元

C.2亿元

D.3亿元

答案：D【解析】根据《巴塞尔新资本协议》的规定，中小企业风险暴露是商业银行对年销售额不超过3亿元人民币的债务人开展的授信业务形成的债权。

6.通过()可以计算得到每个客户的违约概率，客观地度量客户的信用风险程度。

A.统计计量模型

B.违约概率模型

C.信用风险量化模型

D.信用风险定性分析模型

答案：A【解析】通过统计计量模型可以计算得到每个客户的违约概率，客观地度量客户的信用风险程度。

7.下列不属于主标尺的基本特征的是()。

A.主标尺应该以债务真实的违约概率为标准划分

B.主标尺应该将违约概率连续且没有重叠地映射到风险等级

C.风险等级的划分足够精细可以分辨不同类型的风险等级

D.客户可以集中在单个风险等级

答案：D【解析】主标尺的基本特征之一是：客户不能集中在单个风险等级，每个风险等级的客户数不能超过总体客户数的一定比例。

8.根据银监会《商业银行资本管理办法(试行)》的规定，设立主标尺时，若单个债务人级别风险暴露超过所有级别风险暴露总量的()，商业银行应有经验数据向银监会证明该级别违约概率区间合理并且较窄。

A.10%

B.20%

C.30%

D.40%

答案：C【解析】根据银监会《商业银行资本管理办法(试行)》的规定，设立主标尺时，若单个债务人级别风险暴露超过所有级别风险暴露总量的30%，商业银行应有经验数据向银监会证明该级别违约概率区间合理并且较窄。

9.根据银监会《商业银行资本管理办法(试行)》的规定，设立主标尺时，商业银行债务人评级应最少具备()个非违约级别、()个违约级别，并保证较高级别的风险小于较低级别的风险。

A.6;1

B.6;2

C.7;1

D.7;2

答案：C【解析】根据银监会《商业银行资本管理办法(试行)》的规定，设立主标尺时，商业银行债务人评级应最少具备7个非违约级别、1个违约级别，并保证较高级别的风险小于较低级别的风险。

10.下列关于客户评级流程的说法中，错误的是()。

A.评级发起是指评级人员对客户进行一次新的评级过程

B.对同一债务人或保证人在商业银行内部最多有两个评级

C.评级发起应遵循客观和审慎的原则

D.评级认定的岗位设置应满足独立性要求

答案：B【解析】对同一债务人或保证人在商业银行内部只能有一个评级。

11.债项评级独立于客户评级，共同构成了商业银行的()。

A.一维评级体系

B.二维评级体系

C.三维评级体系

D.*评级体系

答案：B【解析】债项评级独立于客户评级，共同构成了商业银行的二维评级体系。

12.下列关于债项评级的说法中，错误的是()。

A.在第一维度客户评级中，商业银行应对每个客户名下的每笔债项进行独立的债项评级

B.客户评级的量化基于对违约概率的估计

C.债项评级的量化可以是违约损失率

D.债项评级的量化可以是预期损失

答案：A【解析】在第一维度客户评级中，对于同一客户，无论是作为债务人还是保证人，无论有多少债项，在商业银行内部只能有一个客户评级。在第二维度债项评级中，商业银行应对每个客户名下的每笔债项进行独立的债项评级。

13.在内部评级初级法中，违约损失率需根据监管*规定的方法和参数进行测算，对于无担保或者抵押的债项，按照其为优先级债务和非优先级债务分别规定违约损失率为()和()。

A.30%;50%

B.45%;75%

C.45%;80%

D.50%;90%

答案：B【解析】在内部评级初级法中，违约损失率需根据监管*规定的方法和参数进行测算，对于无担保或者抵押的债项，按照其为优先级债务和非优先级债务分别规定违约损失率为45%和75%。

14.下列关于债项因素的说法中，错误的是()。

A.债项类型是影响LGD大小的重要因素

B.信用贷款的LGD一般高于抵押贷款

C.项目贷款的LGD一般高于流动资金贷款

D.一些有着特殊还款安排的贸易融资产品的LGD低于普通贷款

答案：C【解析】项目贷款的LGD一般低于流动资金贷款。

15.数据驱动的统计方法主要是分析数据背后统计规律，其中较为常用的统计方法不包括()。

A.历史平均值方法

B.回收率分布方法

C.统计回归分析方法

D.判定表方法

答案：D【解析】数据驱动的统计方法主要是分析数据背后统计规律，其中较为常用的统计方法包括历史平均值方法、回收率分布方法、统计回归分析方法、决策树方法等。

16.债项评级工作程序中，属于贷后程序的是()。

A.评级更新

B.评级****

C.评级认定

D.评级发起

答案：A【解析】评级发起、评级认定、评级****属于贷前程序，评级更新属于贷后程序。

17.债项等级的定期更新由债项评级系统按一定时间频率自动进行，一般按()进行。

A.天

B.周

C.月

D.年

答案：C【解析】债项等级的定期更新由债项评级系统按一定时间频率自动进行，一般按月进行。

二、多选题

18.客户评级对象可以按照《巴塞尔新资本协议》内部评级法的要求，根据不同潜在风险特征分为()。

A.公司

B.主权

C.银行

D.批发

E.股权

答案：ABCE【解析】客户评级对象可以按照《巴塞尔新资本协议》内部评级法的要求，根据不同潜在风险特征分为五大类：公司、主权、银行、零售和股权。

19.根据债务人类型及其风险特征，公司风险暴露分为()。

A.小微企业风险暴露

B.中小企业风险暴露

C.大型企业风险暴露

D.专业贷款

E.一般公司风险暴露

答案：BDE【解析】根据债务人类型及其风险特征，公司风险暴露分为中小企业风险暴露、专业贷款和一般公司风险暴露。

20.客户评级流程包括()。

A.评级发起

B.评级认定

C.评级复核

D.评级****

E.评级更新

答案：ABDE【解析】客户评级流程包括：(1)评级发起。(2)评级认定。(3)评级****。(4)评级更新。

21.非零售类业务的债项包括()。

A.贷款

B.票据

C.债券

D.贸易融资

E.表内业务垫款

答案：ABCD【解析】非零售类业务的债项包括贷款、票据、债券、贸易融资、表外业务垫款、担保类、类表外业务等。

22.债项评级需要考虑的因素包括()。

A.债项因素

B.风险缓释因素

C.企业因素

D.行业因素

E.宏观经济周期因素

答案：ABCDE【解析】债项评级需要考虑的因素包括债项因素、风险缓释因素、企业因素、行业因素和宏观经济周期因素。

23.贷前债项评级工作包括()等工作程序。

A.调查

B.初评

C.审查

D.审定

E.更新

答案：ABCD【解析】贷前债项评级工作包括调查、初评、审查和审定等工作程序。

24.贷前债项评级工作的调查内容包括()。

A.债项基本信息

B.合同条款和还款安排

C.抵质押情况

D.保证信息

E.借款企业信息

答案：ABCDE【解析】贷前债项评级工作的调查内容包括：债项基本信息;合同条款和还款安排;抵质押情况，包括抵质押品的类型、所有权和价值信息;保证信息，包括保证金额、保证类型，以及保证人的风险水平等;借款企业信息，包括行业、企业类型、资产负债情况等;其他需要调查的信息。

25.债项评级的结果可以有多种用途，主要包括()。

A.应用于二维评级体系

B.应用于授信审批

C.应用于贷款定价

D.应用于资本和拨备计量与管理

E.应用于风险监测和绩效考核

答案：ABCDE【解析】债项评级的结果可以有多种用途，主要包括：(1)应用于二维评级体系。(2)应用于授信审批。(3)应用于贷款定价。(4)应用于资本和拨备计量与管理。(5)应用于风险监测和绩效考核。(6)应用于不良资产处置与回收。

26.客户申请或拟申请信贷业务时，要结合债项对应的()以及银行要求的最低资本回报率，按照风险调整后的资本收益率法对债项进行合理定价。

A.资金成本

B.营业成本

C.税务成本

D.人力资源成本

E.风险成本

答案：ABCE【解析】客户申请或拟申请信贷业务时，要结合债项对应的资金成本、营业成本、税务成本、风险成本、经济成本以及银行要求的最低资本回报率，按照风险调整后的资本收益率法对债项进行合理定价，该定价要作为银行客户营销和风险管理的重要参考依据之一。

27.如果银行认定，除非采取追索措施，借款人可能无法全额偿还对银行集团的债务，则债务人将被视为违约。()

A.正确

B.错误

答案：A【解析】巴塞尔资本协议中规定，若出现以下一种情况或同时出现以下两种情况，债务人将被视为违约：第一，银行认定，除非采取追索措施，如变现抵押品(如果存在的话)，借款人可能无法全额偿还对银行集团的债务。第二，债务人对于银行的实质性信贷债务逾期90天。

28.主标尺不需要与国际公认的评级机构的级别相对应。()

A.正确

B.错误

答案：B【解析】主标尺的设立要求之一是：能够与国际公认的评级机构的级别相对应，以便于同行进行比较和资产管理。

29.非零售信贷管理系统允许评级发起人员进行评级结果试算。()

A.正确

B.错误

答案：B【解析】非零售信贷管理系统严格禁止评级发起人员进行评级结果试算，评级结果一经产生，各项评级数据不应随意修改。